Resolución Numérica de un Problema de Agente-Principal Considerado como Problema de Control Óptimo con Controles Monótonos

Abstract

Consideramos un problema de Agente-Principal en el cual un principal, no conociendo la productividad de un agente, le ofrece un contrato. Dada su ignorancia le ofrece un menú de contratos dejando elegir al agente aquel que más le convenga. Éste problema, definiendo un adecuado costo a minimizar e imponiendo condiciones de factibilidad, más específicamente de compatibilidad de incentivo y de racionalidad individual, fue enmarcado en Hellwig (2008) en el contexto de un problema de control óptimo con controles monótonos y horizonte finito.
En el presente trabajo, haciendo unas pequeñas simplificaciones al planteo original, logramos enmarcarlo dentro de la familia de problemas considerados en nuestro trabajo Philipp et al. (2014a) y procedemos a realizar simulaciones numéricas a partir de los esquemas numéricos definidos en Philipp et al. (2014b).